《表1 各金融机构的风险溢出效应测度结果》

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《我国商业银行系统性金融风险财政溢出效应研究》

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数据来源:笔者根据WIND数据库进行GARCH-Co Va R模型测算得出

由于国内大部分保险公司的上市在2007年之后，为了统一研究时间维度，本文选取2007年1月18日至2017年1月20日十年期间银行、保险、证券、多元金融这4类金融机构的指数日收益率，结合WIND金融服务行业指数日收益率数据，对机构的风险溢出程度进行测度，如表1所示。