《表4 各行业对银行业的风险溢出效应》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《系统性风险管理视角下实体行业与银行业间风险溢出效应研究》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

注：本表数据为下行溢出风险的绝对值，该值越大，表示风险溢出越强。下同。

根据各行业时变t-Copula模型的参数估计结果，计算各行业对银行业的CoVaR值，并得到各实体行业对银行业的风险溢出值ΔCoVaR。计算结果如表4所示。