《表1 中心性分析指标：上市公司债务违约对商业银行的风险溢出效应研究》

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《上市公司债务违约对商业银行的风险溢出效应研究》

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采用社会网络分析法将债务违约上市公司和与其有借贷关系的商业银行作为社会网络节点，构建2-模网络矩阵。将各债务违约上市公司设为矩阵行变量，与其发生过借贷关系的商业银行设为矩阵列变量；若债务违约上市公司与商业银行之间存在贷款关系那么相应矩阵项赋值为1，否则为0。通过手工收集并整理债务违约上市公司的银行贷款数据，构建债务违约上市公司和商业银行贷款关系的2-模网络矩阵。然后分别计算该网络中反映各节点中心性的度中心性（Degree Centrality）、介数中心性（Between Centrality）和接近中心性（Closeness Centrality)（1），利用2-模网络矩阵中心性数据对债务违约上市公司与商业银行风险之间的关联关系进行量化分析。中心性指标的计算方法如表1。