《表7 各商业银行对银行体系的风险溢出效应排序》

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《基于GARCH-CoVaR模型的银行风险双向溢出效应研究》

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以下比较商业银行发生风险时对整个银行体系的影响及当银行体系陷入困境时对各商业银行的影响。首先分析银行体系对各商业银行的风险溢出效应%CoVaRsyyh|yh，由排序结果（见表6）可看出，当整个银行业陷入困境时，受其影响较为显著的主要是股份制商业银行，受影响较小的是中国工商银行、南京银行和北京银行；国有银行和股份制银行排名较靠前，这表明城商行相对于国有银行和股份制银行，更不易受整个银行体系的影响。继而分析各商业银行对银行体系的风险溢出效应CoVaRsyyh|yh，由排序结果（见表7）可看出，中国工商银行对整个银行体系的风险溢出是最大的，表明其发生风险对整个银行业的影响最为显著；五大国有银行排名在前七，这是由于五大国有银行规模大，覆盖广，任何一家陷入困境都会使整个银行体系受到震荡，加之其传染性更强，故风险溢出效应更大；兴业银行排名次之，这是因为兴业银行成立时间早，国内分支机构多，且利润水平一直稳居国内前十强，故其对整个银行体系的风险溢出效应也显著。比较表6和表7可见，银行体系对单个商业银行的风险溢出与各商业银行对整个银行业的风险溢出并不同步，如中国工商银行对银行体系的溢出效应远远大于银行业对其的风险溢出效应，兴业银行、中国农业银行、北京银行等也同样呈现这种现象；而平安银行对整个银行体系的风险溢出效应小于其受到银行体系的风险溢出效应，宁波银行、招商银行等亦是如此。