《表3 银行间风险溢出效应均值》

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《基于CoVaR方法的我国商业银行系统性风险溢出效应测度》

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对银行间ΔCoVaR模型进行求解，其回归结果显著性与修正后的拟合程度在合理范围内，故认为模型设定合理。表3中各数据表示其所在列的银行j发生风险时对其所在行的银行i的系统性风险溢出效应均值。如第1列数据表示浦发银行经营陷入困境时，其他11家银行增加的风险损失，其中浦发银行对华夏银行的风险溢出为0.172 38，其余银行间的风险溢出效应皆可通过此表查询。