《表1 描述性统计：我国影子银行对商业银行风险溢出的实证分析》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《我国影子银行对商业银行风险溢出的实证分析》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

样本数据时间区间为2007年1月1日至2016年12月31日。对于数据的处理，将行业指数、综合指数的日收盘价取一阶对数差分得到指数日收益率序列，将指数日收益率均乘以100以减少计算误差，即：ri，t=100*ln（pi，t/pi，t-1），其中pi，t和pi，t-1分别为t日和t-1日的i的收盘价，ri，t即为精处理后i在t的日收益率。将原始数据进行收益率处理后，对序列进行统计特征分析得到表1。