《表4：变量描述性统计：我国商业银行经营投资银行业务对风险影响的实证研究》

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《我国商业银行经营投资银行业务对风险影响的实证研究》

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数据来源：各银行财务报告及万得数据库。

模型设定如式（7），其中，Yit为三个风险变量，it表示第i家银行在第t年的面板数据。β0为截距项，εit为随机扰动项。根据风险分析及理论假说对解释变量系数的预测方向为：投资收入占比越大，多元化收入程度越高，银行风险越小；资产规模越大，增速越快，杠杆比率越高，银行风险越小；拨备覆盖率、流动性比例、净息差越大，存贷款比例越高，银行风险越小；GDP增速越快，经济形势越好，银行风险越小。此外，对资产规模、GDP两项总量指标取对数处理，其余均为增量指标，比总量数据之间的共线性关系弱得多，对变量进行单位根检验显示均为平稳数据，可以进行面板回归分析。由于控制变量较多，如果拟合系数不佳或者无法通过F检验，将考虑剔除不显著变量并重新设定模型。