《表1 数据说明：基于多元回归分析的外债风险监测预警模型研究》

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《基于多元回归分析的外债风险监测预警模型研究》

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鉴于国内货币政策松紧程度较难量化衡量，为简化模型，笔者建立外币外债余额预测模型。确定自变量为:本外币利差、人民币汇率（人民币对美元折算率）、国内人民币信贷政策、国内经济增长情况（GDP增长率）、新设企业数量。考虑到较难对人民币信贷政策进行量化衡量，因此不将其纳入该变量。因变量为外债余额，数据范围为2014年1月至2017年12月上海地区外债数据，数据来源见表1所列。