《表2 溢出效应：中美金融周期波动的溢出效应与传导机制研究》
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单位:%
首先构建基于全样本的VAR模型，测算两国金融周期及各金融子市场之间的溢出效应（见表2），以初步考察整个样本区间内两国金融周期波动溢出效应的平均情况。
| 图表编号 | XD00100448800 严禁用于非法目的 |
|---|---|
| 绘制时间 | 2019.10.15 |
| 作者 | 邓创、徐曼 |
| 绘制单位 | 吉林大学数量经济研究中心、吉林大学商学院、吉林大学数量经济研究中心 |
| 更多格式 | 高清、无水印（增值服务） |
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