《表1 变量描述性统计：全球主要经济体金融周期波动溢出效应研究》

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《全球主要经济体金融周期波动溢出效应研究》

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表1是金融周期综合指数、信贷、信贷/GDP及房地产价格指数的描述性统计。可以看出，所选经济体金融周期指数的峰度大于3，符合金融数据“尖峰厚尾”的特征，且Jarque-Bera （JB）检验也在1%水平上拒绝正态分布的原假设，证明了序列的非正态性。此外，还对各经济体金融周期指数序列进行Augmented Dickey-Fuller（ADF）检验（2），结果显示拒绝存在单位根的原假设，表明各序列为平稳序列。