《表2 模型2估计结果：投资者情绪与动态波动溢出效应——基于上证50指数期现货研究》

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《投资者情绪与动态波动溢出效应——基于上证50指数期现货研究》

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注:括号内为概率P值；***、**、*分别代表在1%、5%、10%的临界值水平下显著。

本节用VECM-CCC-GARCH模型2来探究在没有加入投资者情绪这一影响因素的情况下股指期货市场和现货市场之间的波动溢出效应，回归结果如表2所示。