《表2 描述性统计：我国金融行业间系统性风险外溢效应研究——基于R-vine Copula方法》

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《我国金融行业间系统性风险外溢效应研究——基于R-vine Copula方法》

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由表2描述性统计可知:这30家机构收益率序列的峰度系数均大于3，偏度系数基本都为负值，说明所有序列都具有“尖峰厚尾”的分布特性，且存在一定程度的左偏。另外，J-B统计量的p值均小于0.001，表明所有机构的收益率分布拒绝了服从正态分布的假设。