《表1 基础指标：金融市场与系统性金融风险的时变冲击效应》

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《金融市场与系统性金融风险的时变冲击效应》

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参照央行工作报告和陶玲（2016）的方法，本文对来自股票市场维度、金融机构维度、债券市场维度、货币市场维度、外汇市场维度、房地产市场维度、工业企业部门维度共7个维度的基础指标，运用主成分分析法进行初步筛选，结合熵值法计算出每个维度的权重，从而构造各个市场维度的风险指数以及系统性风险指数（如表1所示）。