《表3 各维度对应权重：金融市场与系统性金融风险的时变冲击效应》

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《金融市场与系统性金融风险的时变冲击效应》

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利用前面得到的3个线性无关的主成分替代每个市场维度的基础指标，并将它们的因子得分乘以相应方差的算术平方根，计算出主成分各自对应的得分。将主成分贡献率作为权数构造成各市场维度风险综合指标，并进行标准化。根据主成分打分法计算得到每个市场维度的系统性金融风险得分。由于所得的分数只是一个相对值，因此我们对得分进行标准化。最后采用熵值法得到的每个维度权重如表3所示。根据各维度对应的权重，计算出整体的系统性金融风险综合指数（见图1）。