《表3 单位根检验结果：金融周期条件下跨境资本流动时变效应及监测预警研究》

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《金融周期条件下跨境资本流动时变效应及监测预警研究》

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通过ADF单位根检验发现，所有变量均不存在单位根，表明是原序列平稳的。此外，构建VAR模型并运用AIC、SC和HQ信息准则来判断模型最优滞后阶数，结果表明滞后2阶是最优的。协整检验结果显示每个方程至少存在一个协整关系，表明每个渠道方程变量之间均存在长期均衡关系，可以进行计量检验。