《表1 单位根检验：时变参数视角下货币政策冲击对我国通货膨胀的影响研究》

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《时变参数视角下货币政策冲击对我国通货膨胀的影响研究》

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注:***、**、*分别表示在1%、5%和10%的水平下显著。

样本区间为1996年1月至2017年12月的时间序列数据，数据来源于中经网统计数据库和国家统计局网站，数据频率为月度，月度数据可以提高MCMC抽样估计的准确性。时间序列平稳是保证TVP-VAR模型估计结果有效性的前提，有利于增强结论的稳健性与灵敏性，对cpi、i和m三个变量进行单位根检验，发现这三个变量存在单位根，一阶差分是平稳的，即三个变量均为一阶I（1），可以进行TVP-VAR模型分析（见表1）。