《表4 K-S检验结果：基于R-vine Copula的金融市场系统性风险测度》

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《基于R-vine Copula的金融市场系统性风险测度》

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参考Patton[16]的研究方法，在通过分段核平滑方法获得的经验累积分布函数结果的基础上，进一步得到已有的标准化残差序列的概率密度值，并构造获得新的残差序列。为满足后续Copula函数建模要求，新的残差序列需要服从（0，1）内的均匀分布。因此文章对新残差序列进行K-S检验，其检验结果参见表4，通过各股票市场p值均大于0.05，可以判断新获得的残差序列服从（0，1）内的均匀分布，符合Copula函数建模要求。因此将此服从（0，1）均匀分布的残差序列作为Vine Copula的输入变量，利用Vine Copula模型进一步建模。