《表8 基于R-vine Copula模型预测效果的Kupeic检验和Christoffersen检验》

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《基于R-vine Copula的金融市场系统性风险测度》

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注:：N1、N2分别表示Va R实际和理论上的失败次数。

表8为基于R-vine Copula模型预测效果的Kupeic检验，给出了采用3组权重系数的投资组合，获取300天观测数据，统计利用R-vine Copula模型Va R预测失败次数进行预测效果有效性检验即Kupeic检验的结果。由数据结果可见，置信水平越大，Va R越大，不同置信水平下的R-vine Copula模型，在险价值预测结果都经过了检验。由此可以判断R-vine Copula模型对Va R预测的有效性。与此同时，研究可以看出，要想提高风险估计的精度可以采用相依关系较强的市场构建投资组合，可以帮助避开系统性风险。