《表1 描述性统计量：基于GJR-DCC-MES模型的金融行业系统性风险度量研究》

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《基于GJR-DCC-MES模型的金融行业系统性风险度量研究》

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根据表1可知，在金融行业中，银行业的收益率序列均值最大，且标准差最小，表明银行业的收益率高，波动程度较小。相反，根据标准差可知，相比于金融行业和金融市场，证券业的波动最大，离散程度最高，表明证券业可能存在较大的风险。另外，根据偏度、峰度和JB统计量的P值可知，以银行指数、保险指数和证券指数为代表的金融行业和以上证指数为代表的金融市场体系均不服从正态分布，存在“尖峰厚尾”现象。