《表2 描述性统计:商业银行同业业务与风险承担——基于动态面板系统GMM模型的实证研究》
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《商业银行同业业务与风险承担——基于动态面板系统GMM模型的实证研究》
表2为各变量的描述性统计结果,表中列出了全样本商业银行的主要统计指标。Ln(Z)的均值为4.221 2,即银行风险承担Z-score的自然对数平均值为4.221 2,Z-score的均值在100以内,说明我国银行平均风险水平适中。IBA平均值为0.233 0,说明平均来看同业业务资产总额占银行总资产比率为23.3%。极端值方面,NIBA的最小值为负数,因为安徽舒城农村合作银行2014年及2015年资产负债表中披露的应收款项类投资科目为负值,而买入返售性金融资产科目余额为零,因此计算出的NIBA为负值。IBD平均值为0.180 3,说明平均来看同业业务负债总额占银行总负债比率为18.03%,略低于同业资产占比水平。ROA平均值为0.011 2,说明样本银行平均总资产回报率为1.12%。Size的平均值为26.131 5,说明银行总资产的自然对数的平均值为26.131 5。CR4的均值为0.327 7,说明样本期间内四大国有商业银行资产总额占全样本96家商业银行资产总额的平均值为32.77%。GDP和M2的均值表示样本期间内GDP的增长率和M2的增长率的平均值分别为7.89%和13.21%。
图表编号 | XD0067304200 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.05.01 |
作者 | 宋清华、郭晨、马洁莹、陆慧慧 |
绘制单位 | 中南财经政法大学金融学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |