《表1 描述性统计分析:基于VaR模型中国保险资金投资风险的度量》

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《基于VaR模型中国保险资金投资风险的度量》


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理论上,正态分布的偏度是0,峰度是3.因此,为了判断数据序列是否服从正态分布,本文使用Eviews8对数据进行描述性统计。结果如表1所示。