《表4 国有银行间的动态相关性统计分析结果》

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《金融机构风险的联动性及传染性研究——基于DCC-GARCH-Guass模型的分析》

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第一，国有银行间。联动性：由表4可知，国有银行中农业银行与建设银行的时变联动性最强（0.72），标准差为0.03，说明两者保持着较为稳定的联动性，因为这两家银行均与基本建设投资业务有密切关系。传染性：图1显示2015年股灾期间，两者之间的动态相关系数走势呈“V”型，即在经历下跌之后又反弹至高位，并在高相关性水平上维持了很长一段时间，说明两者存在显著的传染效应（红色标记）。当前我国仍在大力发展基础设施建设，应着重防范金融风险，做好防范预警工作。