《表8 其他金融业机构间的动态相关性统计分析结果》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《金融机构风险的联动性及传染性研究——基于DCC-GARCH-Guass模型的分析》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

第五，其他金融业机构间。联动性：由表8可知，五矿资本-熊猫金控之间的联动性最强（0.73），标准差为0.07，其次较为显著的有陕国投A-新力金融（-0.72），标准差为0.06，说明两两之间存在较为稳定的联动性。其他金融业机构多样，覆盖业务复杂，机构之间的联动性并没有表现出显著的集聚性，即没有比较中心的金融机构，整体上标准差较小，因此风险性、不稳定性较低。传染性：由图5可知，2015年股灾期间各机构间的动态相关系数波动剧烈，在经历下跌之后又反弹至高位，说明两两之间存在金融传染效应（红色标记）。