《表9 5类机构之间的动态相关性统计分析结果》

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《金融机构风险的联动性及传染性研究——基于DCC-GARCH-Guass模型的分析》

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此外，为了更加了解不同类型金融机构之间风险的时变联动性，便于分析整个金融机构网络之间的风险联动传染性，本文选取5类机构中具有代表性的金融机构进行DCC-GARCH模型实证，结果如图6、表9所示。