《表2 滞后阶数的确定:中国黄金期货价格影响因素的实证分析》
对变量的预测有两种方法,第一,用单变量对任一变量进行预测;第二,将所有变量放在一起,作为一个系统进行预测,称为多变量时间序列。本文采用VAR模型,使用信息准则确定滞后阶数,如表2所示。
图表编号 | XD00101601000 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2019.09.01 |
作者 | 李琦 |
绘制单位 | 首都经济贸易大学 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |
对变量的预测有两种方法,第一,用单变量对任一变量进行预测;第二,将所有变量放在一起,作为一个系统进行预测,称为多变量时间序列。本文采用VAR模型,使用信息准则确定滞后阶数,如表2所示。
图表编号 | XD00101601000 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.09.01 |
作者 | 李琦 |
绘制单位 | 首都经济贸易大学 |
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