《表6 方差分解表：煤炭期货与现货价格指数联动关系研究》

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《煤炭期货与现货价格指数联动关系研究》

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动力煤期货与现货价格指数对自身及对方变动方差的贡献程度，在滞后10期内的结果如表6所示。可以看出，现货价格指数对期货价格指数变动的贡献程度呈现逐渐增加趋势，10期之内迅速增长到40%，之后的增速趋于平缓；反观期货价格指数对现货价格指数变动的贡献程度，10期之内仅由2%增长到11%，不但增加缓慢而且贡献程度十分有限；期现货价格指数变动方差的主要贡献者都是其自身因素；从相互影响程度来看，现货价格指数略强于期货价格指数。