《表6 期货价格与现货价格相互影响的方差分解》
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《基于VAR模型的我国玉米期货价格与现货价格相关性分析》
从表6可以看出:(1)在滞后期为1时,期货价格对现货价格的影响为0.483%,随着时间推移,期货价格对现货价格的影响逐渐增加,当滞后100期时,期货价格对现货价格的影响为10.392%,影响仍较小;(2)在滞后期为1时,现货价格对期货价格的影响为0,随着时间推移,现货价格对气候价格的影响逐渐增加,当滞后100期时,现货价格对期货价格的影响为28.401%,影响比同期期货价格对现货价格的影响大一些。
图表编号 | XD0099181900 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.08.25 |
作者 | 徐丽娟、李丹明 |
绘制单位 | 山东经贸职业学院、山东经贸职业学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |