《表2 变量说明:“价补分离”政策对农产品期货市场的效应研究》
为验证假说1,根据方程(1),分别以大豆、棉花及玉米的流动性作为被解释变量,价补分离政策作为主要解释变量进行线性回归。由于方程(1)的D.W.统计值在区间(0,2),且Q统计量和LM检验均表明存在一阶序列相关。采用广义差分法进行序列相关性的补救,为进行对比,表2中同时列出了各品种进行序列相关性修正后的回归结果。
图表编号 | XD0089896400 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.09.15 |
作者 | 杨艳军、张金凤 |
绘制单位 | 中南大学商学院、中南大学商学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |