《表1 模型参数：上海原油期货价格变动传导效应研究》

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《上海原油期货价格变动传导效应研究》

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利用东方财富网，选择2018年3月26日至2019年5月31日期间，每周最后一个交易日SCM、CL、UCN收盘数据，以及三个月期SHIBOR、LIBOR每周最后交易日数据，并计算得出它们的每周环比变动率，分别记作SCMR、CLR、SHR、ULR、UCNR。最终，共收集59组有效数据（1），如图1所示。同时，对这些数据做简要的描述统计，见表1所示。