《表1 相关系数矩阵:基于VAR模型研究有色金属期货市场对股票市场传导效应》
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《基于VAR模型研究有色金属期货市场对股票市场传导效应》
从表1相关系数矩阵可知,铜、铝、锌铅期货价格的相关性较高,可发现处于同一期货市场,不同品种价格具有较强的联动效应,即只要有一种涨,其他品种也会跟着涨。观察期货市场与股票市场的相关性,可见铝期货价格与有色金属股票价格的相关性最高,锌期货价格与有色金属股票价格相关性次之,铜期货价格与有色金属股票价格均值再次之,铅期货与有色金属股票价格相关性是最低的。
图表编号 | XD0034937800 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.02.15 |
作者 | 张双妮 |
绘制单位 | 江西财经大学 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |