《表5 参数估计结果：基于产业链视角对原油期货与PTA期货价格关联性的分析》

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《基于产业链视角对原油期货与PTA期货价格关联性的分析》

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注:括号内的数值表示t统计量；***、**、*分别表示在1%、5%和10%水平下的显著性。

在拒绝了模型的线性设定并确定了模型的转换变量与函数形式后，对转化函数的参数c和γ初始值进行估计，在此基础上来估计方程的系数。采用二维网格点搜索法，对位置参数c构造区间为[-0.087 0，0.031 6]，转换速度参数γ的构造在[0.50，10.00]区间。模型的平滑参数γ和位置参数c1、c2分别为10.000 0、-0.061 0、0.022 6，此时回归方程的残差平方和达到最小，为0.031 7。上述3个参数都落在了构造区间内部，可以用其作为进一步优化的初始值。在JMul Ti软件中，对STR模型进行参数估计使用牛顿-拉夫森算法，获得LSTR2模型参数的最终估计值，结果见表5。