《表2 arima (1, 0, 2) +GARCH (1, 1) 模型的拟合结果》

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《基于ARCH族模型的可转换债券收益率杠杆效应研究》

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因为残差序列具有ARCH效应，因而可以利用r语言中的garchFit函数拟合AR-GARCH模型，通过多次运行并选择arima（1，0，2）+GARCH（1，1）来进行拟合，得到表2所示的结果。