《表2 各变量GARCH (1, 1) 模型》

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之后分别对ARMA模型方程的残差异方差性进行检验，检验结果表明三个方程有明显的ARCH效应，通过相关检验，并经过试验，GARCH（1，1）模型可以最好地拟合三个时间序列，因此，对SCF、HP与DSP三个时间序列分别建立ARMA-GARCH（1，1）模型。表2列出了构建三个变量的ARMA模型之后所构建的GARCH（1，1）模型的拟合参数。