《表6 备选GARCH模型AIC、SC值及变量系数统计表》

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《基于GARCH族模型的黄金价格收益率拟合分析及波动性研究》

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通过上文对均值模型的ARCH检验，得出了黄金日对数收益率数据具有ARCH效应。因此，在均值模型基础上，建立GARCH（p，q）模型对黄金日对数收益率数据进行建模。经过反复实验，满足方程系数均具显著这一条件的模型有3个，其AIC与SC值以及相应变量系数如表6所示。