《表2 GARCH模型AIC、SC值》
从表中各个参数对应的P值分别为0.0000、0.0000、0.0102、0.000,所以该E-GARCH模型的参数均显著,说明序列的波动性具有杠杆性,即沪深300指数收益率对正面消息和负面消息的反应不同,往往负面消息影响更大。
图表编号 | XD00128929000 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2020.01.25 |
作者 | 郑瑞楠、李兵 |
绘制单位 | 广东工商职业技术大学、广东工商职业技术大学 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |
从表中各个参数对应的P值分别为0.0000、0.0000、0.0102、0.000,所以该E-GARCH模型的参数均显著,说明序列的波动性具有杠杆性,即沪深300指数收益率对正面消息和负面消息的反应不同,往往负面消息影响更大。
图表编号 | XD00128929000 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.01.25 |
作者 | 郑瑞楠、李兵 |
绘制单位 | 广东工商职业技术大学、广东工商职业技术大学 |
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