《表1 N-GARCH模型AIC和SC值比较》

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《基于VaR模型的商业银行利率风险度量与管理——以伦敦银行间同业拆借利率为例》

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数据来源：Eviews10软件。

由此，本文采用GARCH族模型对收益率数据序列进行拟合，根据已有实证研究的经验，p=1或2，q=1或2可以较好地刻画金融时间序列。运用Eviews10软件分别检验分析N-GARCH（1，1）、N-GARCH（1，2）、N-GARCH（2，1）、N-GARCH（2，2），结果如表1所示。