《表1 2 备选模型AIC、SC值统计表》

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《基于GARCH族模型的黄金价格收益率拟合分析及波动性研究》

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由上文所述可知，GARCH（1，1）模型和EGARCH（3，3）模型都可以较好地拟合1 499个黄金日对数收益率数据，但除去黄金价格的波动中是否含有“杠杆效应”这一问题的考虑，到底哪一个模型的拟合效果更好呢?为了探究这一问题的答案，将两个模型的AIC与SC值罗列如表12。