《表8 备选TGARCH模型AIC、SC值及变量系数统计表》
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《基于GARCH族模型的黄金价格收益率拟合分析及波动性研究》
对1 499个黄金对数收益率数据进行TGARCH(p,q)模型建立,在均值模型基础上,建立TGARCH(p,q)模型对黄金日对数收益率数据进行拟合。经过反复实验,满足方程系数均具显著这一条件的模型有5个,但其中4个都不满足变量系数均大于零的约束条件,只有TGARCH(1,1)满足这一条件,其AIC与SC值以及相应变量系数如表8所示。
图表编号 | XD0014908400 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2018.06.01 |
作者 | 闫玲、巫朝霞 |
绘制单位 | 新疆财经大学应用数学学院、新疆财经大学应用数学学院 |
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