《表3 不同模型的AIC与SC值》
由图2可知,DlGDP的自相关函数和偏自相关函数均是拖尾的,因此可构建ARIMA(p,q)模型。由的偏自相关函数可以初步确定p=1,由自相关函数可以初步确定q=1,但是仅通过自相关函数和偏自相关函数确定p与q,此方法较为粗糙,精确度较低,因此需要通过信息准则进一步确定模型形式。本文在ARIMA(1,1,1),AR(1),MA(1),ARIMA(1,1,2),MA(2),ARIMA(2,1,1),AR(2)中再次根据AIC准则和SC准则进行模型筛选。结果如表3所示:
图表编号 | XD00160272800 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.04.30 |
作者 | 王爽、汪海飞 |
绘制单位 | 三亚学院财经学院、三亚学院财经学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |