《表4 部分ARIMA模型的AIC,SC,HQ检验值》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《基于ARMA模型的股票开盘价分析及预测》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

确定对序列{D(PRICE）}采用ARMA模型拟合之后，还需要确定ARMA模型滞后项p和q的值．根据图4建立所有p，q≤5的ARMA模型，利用AIC，SB，HQ准则和t统计量显著性来具体确定模型的阶数．由于数据较多，表4仅给出包含信息准则最小的模型在内的部分模型数据，从中可知ARIMA(5，1，4）模型的AIC和HQ的值最小，所以选择ARIMA(5，1，4）建立模型．