《表1 滞后阶数取2期时LR、FPE、AIC、SC、HQ值一览表》

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《广东省海洋产业结构变动与海洋经济增长研究》

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注：*表示最佳滞后期数

滞后阶数的选择是VAR模型构建中一个重要的问题。滞后数足够大可以更加完整地反映所构造模型的动态特征，但也会因估计的参数更多而损失模型的自由度，因此需要综合考虑。以X、Y的一阶差分序列建立VAR模型，分别采用似然比检验统计（LR）、最终预测误差（FPE）、AIC信息准则、SC信息准则、HQ信息准则检验滞后期数。根据检验结果表1可知，最佳滞后期数为2期，因此构建VAR（2）模型。（表1）