《表2 滞后阶数对应AIC和SC的值表》

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《对恐怖袭击事件记录数据的量化分析》

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为了进一步分析恐怖袭击事态的持续性、恐怖事件造成的损失程度，恐怖攻击对象，恐怖分子袭击成功次数，死亡人数的关系，构建4维向量自回归模型，需要知道VAR模型的滞后阶数。其中，滞后阶数是滞后变量的个数，滞后阶数过大，有利于减少残差存在自相关性，但会导致待估计参数增加，自由度减少，导致模型参数估计的有效性变化；滞后阶数偏小，残差可能有自相关，参数估计可能不同。滞后阶数又称为最优滞后阶数。在本任务中选用常用的AIC和SC准则来确定无约束VAR模型的最大滞后阶数p。用AIC和SC准则确定滞后阶数p是指当AIC和SC值同时最小时的滞后阶数。关于年度数据，比较到滞后阶数位p=4，即分别构造四维函数VAR（1）、VAR（2）、VAR（3）、VAR（4）模型，比较AIC、SC，让它们同时取最小值的滞后阶数值就是最大滞后阶数。因为所用的数据属于年度数据，运用该模型得出的滞后阶数p分别为4，3，2，1时的AIC和SC的值，如下表2所示。