《表3-3各拟合模型的AIC值和SC值》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《上证50ETF期权推出对中国股票市场波动性影响的实证研究》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

从图中可以看出，自相关值与偏自相关值都非常小，都落在两倍标准差内，且趋向于0，是白噪声序列，所以认为运行ARMA（2，2）拟合的残差不具有自相关性，可以作为收益率的均值方程。