《表3-1子样本描述性统计表》

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《上证50ETF期权推出对中国股票市场波动性影响的实证研究》

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同样的我们可以得到子样本A与子样本B的描述性统计量如表3-1所示，子样本A的峰度值为8.032623，偏度值为-0.134312，J-B统计量的数值为500.5808，P值趋向于0。子样本B的峰度值为5.110255，偏度值为-0.677498，J-B统计量的数值为67.08469，P值趋向于0。因此，全样本、子样本A、子样本B的收益率序列均满足尖峰、左偏、厚尾的特征，这也符合所观测到的大部分金融时间序列的特征。