《表1 三阶及以下的左右ARIMA模型AIC和SC值》

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《基于ARIMA模型对股票和指数预测结果的简单比较分析》

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以深圳综指收盘价的差分序列为例，根据ARMA模型的AC和PAC图在q阶和p阶之后呈现出拖尾特征，从图4和表1可以看出其AR MA模型的p和q分别可以选择1，2，3并根据AIC和SC准则最小选择ARIMA(2，1，2）模型。根据图5和图6在5%的显著性水平下除了常数的估计值对应的P大于0.05，其他的参数估计均显著且残差为白噪声。因此可得到最终的模型为：