《表3 GARCH,EGARCH,TGARCH模型系数以及检验统计》

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《融资融券业务中折算率研究》

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注:括号中为P值。

基于ARMA（2，2）模型尝试GARCH（p，q）模型，进一步引入低阶TGARCH（p，q）模型和EGARCH（p，q）模型以检验上证180指数的对数收益率序列是否存在杠杆效应，整理结果见表3。