《表3 GARCH模型系数的显著性分析》

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《基于高频数据的我国沪深300指数的波动率分析》

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从表中各个参数对应的P值分别为0.0000、0.0000、0.0102、0.000，所以该E-GARCH模型的参数均显著，说明序列的波动性具有杠杆性，即沪深300指数收益率对正面消息和负面消息的反应不同，往往负面消息影响更大。