《表6BCI、BDI同时滞后时AR(2)-DCC-GARCH(1,1)模型相关关系检验结果》

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《国际航运市场对我国钢铁市场波动溢出效应研究》

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根据表6所示，?BCI、?BDI同时滞后的情况下，Corr13、Corr14、Corr24都经历了上升、下降、回缓的过程，并最终能够在滞后10期后维持稳定。Corr23随着滞后期数增加先下降再回缓，并在滞后10期后维持稳定。说明4组序列的相关性在两周后基本能保持稳定。Corr24在?BCI、?BDI同时滞后一周时在10%的显著水平下呈弱相关，相关系数为-0.051，证明了航运市场与钢铁市场相关关系的滞后性，即?BDI的当期信息与一周后?ST的波动间存在负向影响，两者表征波动幅度的标准差之间的相关系数为-0.051。