《表1 2 美元与有色金属之间的非线性Granger检验 (GARCH (1, 1) 模型过滤后的残差)》
注:*、**、***分别表示在0.1、0.05、0.01显著性水平下显著。
从线性Granger因果关系检验结果来看(如表9和表10所示),原始序列与GARCH(1,1)模型过滤后的残差序列的检验结果并没有差别。结果显示,美元与铜、锌、镍3种金属价格并不存在线性Granger因果关系,表明滞后期的美元对现期的3种有色金属价格没有显著影响,同样3种有色金属的滞后期对美元现期没有显著的影响;美元与铝价之间的线性Granger因果检验结果显示,美元是铝价的单向Granger原因;美元与铅价之间的线性Granger因果检验结果显示,当滞后阶数设定为2阶时,在0.1的显著性水平下,美元是铅价的单向Granger原因。
图表编号 | XD003804400 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2018.03.01 |
作者 | 朱永光、袁沛、徐德义、成金华、尤喆 |
绘制单位 | 中国地质大学(武汉)经济管理学院、多伦多约克大学数学与统计学系、中国地质大学(武汉)资源环境经济研究中心、中国地质大学(武汉)资源环境经济研究中心、中国地质大学(武汉)经济管理学院 |
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