《表2 A2、A3建立GARCH模型拟合后的Box―Ljung检验》

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《基于Black-Litterman模型对我国股票市场的资产配置研究》

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用类似的方法，我们可以得到本文37只股票的残差序列均存在ARCH效应，对其分别建立GARCH模型均可消除其条件异方差性，得到37只股票的周收益率情况和条件方差作为BL模型的输入参数。